量化启程
从数据到上线,系统搭一套能跑的量化研究流程。
这门课正在编排中,下面是完整的章节目录。上线后每节都配精简视频 + 亲手玩的互动,现在可以先在 「基金入门」课里开练。
先学「基金入门」›第 0 章 · 导览
- 0.1这个专题要带你做什么
- 0.2量化研究的完整闭环
- 0.3工具链:数据 / 因子 / 回测 / 组合
- 0.4诚实第一:回测不是承诺
- 0.5怎么用这个专题(先跑通再深挖)
第 1 章 · 数据与前视偏差
- 1.1行情与财务数据从哪来
- 1.2点位 vs 区间:对齐你的取数口径
- 1.3幸存者偏差:消失的样本会骗你
- 1.4前视偏差的两种来源
- 1.5复权与时间对齐
- 1.6上手前的数据清洗清单
第 2 章 · 因子是什么
- 2.1因子 = 一个可排序的横截面信号
- 2.2价值 / 成长 / 质量 / 动量四大族
- 2.3因子的方向与单调性
- 2.4极值处理与标准化
- 2.5行业与市值中性化
第 3 章 · 单因子检验 · IC 四件套
- 3.1IC / RankIC:因子的预测力
- 3.2ICIR:预测力稳不稳
- 3.3分层回测:单调性看得见
- 3.4多空组合与换手率
- 3.5半衰期:信号能撑多久
- 3.6把四件套串成一张体检卡
第 4 章 · 回测 · 验证不是发现
- 4.1样本内 / 样本外的纪律
- 4.2交易成本与冲击不能省
- 4.3调仓频率与滑点
- 4.4基准与超额:跟谁比
- 4.5回测是验证假设,不是挖出假设
第 5 章 · 防过拟合
- 5.1参数越多越像作弊
- 5.2多重检验与数据窥探
- 5.3滚动窗口与前推验证
- 5.4稳健性:扰动一下还成立吗
- 5.5一条因子的证伪清单
第 6 章 · 组合构建
- 6.1从因子值到权重
- 6.2约束:行业 / 个股 / 换手上限
- 6.3风险模型与协方差
- 6.4组合优化的目标函数
- 6.5多因子合成与正交
- 6.6回撤控制与仓位上限
第 7 章 · 上线 · 监控 · 退役
- 7.1从研究环境到实盘的落差
- 7.2实盘归因:为什么没跑出回测
- 7.3因子衰减监控
- 7.4风控告警与熔断
- 7.5一条策略什么时候该退役
章节目录仅为课程规划,内容以正式上线为准。本课程所有真实公司/数字均为教学案例,仅用于讲解方法,不构成任何投资建议。